Статистические методы управления рисками предприятия

ректировать рейтинговые таблицы и пересматривать установленные лимиты. Делать это целесообразно раз в квартал либо при наступлении любого значи­ тельного события, которое прямо или косвенно может повлиять на кредито­ способность клиента. Управление рыночными рисками. Управление рыночными рисками, как и кредитными, осуществляется с помощью системы лимитов. Иными словами, при реализации продукции, формировании валютного или инвести­ ционного портфеля вероятные максимальные потери не должны превышать установленных лимитов. При определении лимитов за основу берется максимально допустимый единовременный размер потерь, который не повлечет за собой нарушения нормальной деятельности компании. Размер возможных потерь по конкрет­ ному активу компании (готовая продукция, валютные портфели, инвестици­ онные портфели и т. д.), подверженному влиянию рыночного риска, может быть определен как на основании «исторического» анализа, так и путем экс­ пертных оценок. При управлении рыночными рисками можно установить следующие виды лимитов: - на сумму сделки по приобретению или реализации продукции, если она заключается на таких условиях, при которых результат ее проведения за­ висит от колебания рыночных цен; - на размер валютной составляющей активов, которые снижают веро­ ятность потерь в случае изменения курса какой-либо валюты; - на совокупный размер собственного инвестиционного портфеля ком­ пании. Рассчитаем лимит на сумму сделки по реализации продукции. По усло­ виям сделки компания должна поставить продукцию покупателю через не­ сколько месяцев после заключения договора по заранее оговоренной цене. Капитал компании составляет 100 млн долл. США; максимально допу­ стимый утвержденный размер единовременных потерь компании — 20% от 95