Статистические методы управления рисками предприятия

из вышеперечисленных факторов риск-менеджер присваивает определенный вес (оценку значимости показателя в процентах) и балл (качественную оцен­ ку). По результатам кредитного анализа составляется сводная рейтинговая таблица, в которой каждому контрагенту присваивается риск-класс (рейтинг кредитоспособности). Все факторы делятся на внутренние и внешние. Балл группы факторов определяется как сумма произведений оценок факторов и их веса. При этом рассматриваются отдельно качественные и количественные факторы. Итоговый балл является суммой оценок внешних и внутренних факто­ ров. Риск-класс устанавливается на основе рассчитанного итогового балла оценки клиента. Каждое предприятие разрабатывает свою шкалу, в которой итоговому баллу соответствует определенный риск-класс. Затем на основе каждого риск - класса определяется размер кредитных лимитов, который может варьироваться от максимально возможного до нуля. Таким образом, определенному риск - классу соответствует определен­ ный размер лимита. Чем выше риск-класс, тем ниже вероятность дефолта со стороны покупателя и тем больший кредитный лимит ему будет установлен. Например, оценка эффективности управления кредитными рисками в компании «Аэрофлот» осуш,ествляется на основании двух ключевых показа­ телей: - соотношение объема убытков от разорений агентов к выручке, полу­ чаемой от продажи агентами авиаперевозок (loss/profit); - соотношение кредитного риска, принимаемого на себя компанией, к выручке, получаемой от продажи агентами авиаперевозок (risk/profit). В данном случае динамика показателя risk/profit показывает изменение потенциальных потерь компании, loss/profit — фактических. Для эффективного управления кредитными рисками не достаточно установить кредитные лимиты для клиентов — необходимо осуш,ествлять ре­ гулярный мониторинг клиентской кредитоспособности, периодически кор­ 94