Статистические методы управления рисками предприятия

основного капитала (покупка корпоративных акций вне зависимости от срока инвестирования, работа на западных финансовых рынках, приобретение об­ лигаций корпоративных компаний и др.). Основная задача специалиста, занимающегося управлением финансо­ выми ресурсами, заключается в правильном принятии решения относительно покупки или продажи какого-либо финансового инструмента в определенный момент времени с соответствующей, заранее выбранной степенью риска. Для профессионального принятия решения купли-продажи финансово­ го инструмента специалисты используют различные виды анализа инстру­ ментов торговли. Фундаментальный анализ — анализ некоторых факторов, в результате которого можно сделать вывод о целесообразности покупки или продажи ин­ струмента торговли в долгосрочном плане. Для валютного рынка, в частности, можно выделить следующие важ­ ные факторы, влияющие на валютный курс: 1. валютный курс по паритету покупательной способности (РРР Rate); 2. валовой национальный продукт — ВНП (GNP); 3. уровень реальных процентных ставок; 4. уровень безработицы; 5. инфляция; 6. платежный баланс; 7. индекс промышленного производства; 8. национальное производство; 9. индекс делового оптимизма; 10. изменения во вкусах потребителей; 11. относительные изменения в доходах. Для рынка акций целесообразно выделить следующие фундаменталь­ ные факторы, влияющие на курс акций: 100