Статистические методы управления рисками предприятия

Введение Методы исследования риска весьма разнообразны, поскольку охваты­ вают как теоретические аспекты, так и практические стороны проявления по­ следнего. В связи с этим в данном пособии будет рассмотрена не теория ис­ следования (например, метод абстрагирования или метод синтеза), а анализ и оценка риска на практике. Из сложившейся на настоящий момент практики исследования рисков достаточно четко видно, что у российских специалистов, с одной стороны, и западных исследователей, с другой, сложились вполне четкие предпочтения в отношении методов исследования рисков. Наличие подобных предпочтений обусловлено в первую очередь ха­ рактером экономического развития государства и, как следствие, группами рисков, которые исследуются. В российском риск-менеджменте в условиях сложной социально-экономической ситуации значительное внимание уделя­ ется вопросам производственных рисков и промышленной безопасности. В связи с неразвитостью рыночной экономики не оказывается должного вни­ мания рыночным и кредитным рискам. В то же время в зарубежной практике управление этими группами рисков является приоритетным, поскольку раз­ витая рыночная экономика (в том числе высокоразвитый рынок ценных бу­ маг, кредитный рынок) дают возможность компании активно работать на фи­ нансовых рынках. Соответственно, ее деятельность подпадает под воздей­ ствие новых рисков. Необходимость анализа и прогнозирования экономической конъюнк­ туры, в свою очередь, является причиной того, что западная экономическая наука использует мош,нейший математический аппарат. Например, анализ и управление рыночными рисками требует разработок математических моде­ лей, успешное функционирование которых в значительной степени зависит от качества обработки имеюш,ейся информации. 4