Статистические методы управления рисками предприятия

крытия риска. По некоторым рискам размеры фонда определяются на этапе анализа риска - примером может являться VaR для рыночных рисков (по­ скольку VaR определяет максимальный размер потерь компании за опреде­ ленный период). Методы передачи риска третьим лицам применяются в том случае, ес­ ли риски весьма вероятны и размер ущерба невелик либо если вероятность наступления ущерба низка, а его размер значителен. В этом случае произво­ дится сравнение затрат на передачу риска с ожидаемым результатом. Наибо­ лее часто используемый метод этой группы - страхование, передача риска в страховую компанию, хеджирование риска на рынке ценных бумаг и пр. Таким образом, данный этап является логичным продолжением анализа рисков и позволяет применить его результаты. Четвертым этапом управления рисками является контроль и пере­ осмысление рисков. Эта стадия подразумевает активнейшую роль экономи­ ческого субъекта в преодолении ситуаций риска, в выборе альтернативных решений и принятии окончательного решения. На этом этапе исследование риска позволяет получить новую информацию о сущности риска, о правиль­ ности предыдущих выводов о его природе. Тем самым, подтверждается принцип единства теории и практики - чем активнее применяются теорети­ ческие знания о сущности риска на практике (в управлении рисками), тем больше исследователь узнает о сущности риска и тем грамотнее он принима­ ет решения. Таким образом, весь процесс управления рисками отображен на рис.1: На каждом из этапов используются свои методы исследования рисков, каждый из них по отдельности дает результаты, являющиеся исходными данным и для последующих этапов, что требует объединения данных этапов в систему. Это позволит максимально эффективно добиваться целей, постав­ ленных перед организацией, поскольку информация, получаемая на каждом 11