Многомерный анализ данных методами прикладной статистики

Шаг 3. Рассмотрите соответствующие автокорреляционные и частные автокорреляционные функции. Выберите вкладку Autocorrs (рис. 3.23). ISiTransforrYtanonsof V<ir)ablos: SprcadrhcctZ Lock Vai^le' Langvetiable (s «i6s)f\anve L VARl Nuir^bet of backups pel vaiiable [series]: | з Щ I QpHons I byfflu)1 S^ve vaiiables x »f(xl j Smoolhingj Shift j Oitlefence, integiatej Fourfeij Review & plot Au(ocoirs jOescriplives Scstterplol With lagged series СЩ 20 ?са»егр1о| | l l ^ 3D scaltw^ |: Autocortelations &crosscoitelalions |m lajjimijiltl 17 White noise stendaid erior$ autocqdeutlions Plot htgh^ihleclvdiiable wilh lag oh [T" ^ P Label poirtJ in sce^leiFtolJ Number of lags fl 5 ^ Рис. 3.23. Окно Преобразования переменных Нажмите кнопку Autocorrelations, чтобы построить таблицу результатов с автокорреляциями (рис. 3.24) и график автокорреля- L n g Corr. s, е. Q p 1 + ,025 ,0316 l | | ,62 ,4297 2 + ,022 ,0316 ||| 1 ,11 ,5744 3 - ,033 ,0315 1 1 2 ,20 ,5323 4 - ,005 ,0315 III 2 ,23 ,6944 5 - ,057 ,0315 5 ,48 ,3600 6 + .064 ,0315 1 0 9 ,66 ,1399 7 + ,065 ,0315 1 0 13 ,91 ,0528 8 - ,010 ,0315 I I I 14 ,01 ,0816 9 - ,UIO ,0314 l | l 14 ,10 ,1188 10 - ,017 ,0314 l | l 14 ,38 ,1565 I I + ,015 ,0314 l | l 14 ,59 .2019 12 - ,021 ,0314 1|1 15 ,03 .2398 13 + ,019 ,0314 IBI 15 .39 .2837 14 + ,038 ,0314 16 ,83 ,2652 15 - ,045 ,0314 ' 1 ' 18 ,94 ,2167 0 0 Conf,L i m i t -1,0 0,5 -0,5 0,0 Рис. 3.24. График автокорреляции 95