Многомерный анализ данных методами прикладной статистики

мой и всеми независимыми переменными. Может принимать зна­ чения от О до 1. 4 . - i?-square - квадрат коэффициента множественной кор­ реляции (коэфф! циент детерминации). Значение Л-квадрата явля­ ется индикатором степени подгонки модели к данным (значение Л-квадрата, близкое к 1,0, показывает, что модель объясняет почти всю изменчивость соответствующих переменных). 5. Adjusted (Adjusted i?-square) - скорректированный коэф­ фициент множественной корреляции (детерминации). Скорректиро­ ванный коэффициент детерминации определяется, как Adjusted i?-square = 1 - (1 - i?-square)*(n/(n - р)), где п - число наблюдений в модели, р - число параметров модели (число независимых пере­ менных плюс 1, так как в модель включен свободный член). Этот коэффициент лишен недостатков коэффициента мнол<ествеиной корреляции, 6. Standard error of estimate - стандартная ошибка оценки (уравнения). Эта статистика является мерой рассеяния наблюдае­ мых значений относительно регрессионной прямой. 7. Intercept (Разрыв) - свободный член уравнения. Значение коэффициента ВО в уравнении регрессии. 8. Std.Error - стандартная ошибка свободного члена уравне­ ния; Стандартная ошибка коэффициента Bq В уравнении регрессии. 9. F — F-критерий; значение i^-критерия. 10. с?/"- число степеней свободы для F-критерия; \\.р — вероятность нулевой гипотезы для F-критерия или уровень значимости. 12.t - ^-критерий для свободного члена уравнения. Г-критерий используется для проверки гипотезы о равенстве нулю свободного члена регрессии. 13. р - вероятность нулевой гипотезы для свободного члена уравнения. 83