Введение в методы оптимизации

y=i n =J^a.jXj-b, ii = s + l,s + l) я 7=1 X. =X. - X. (J = K + LN), гдех^. =max|0;x^ j и = max|0;-x^|-, то введением допол­ нительных неотрицательных переменных х„^,,г=1,5 + / огра­ ничения типа неравенств (2.2) и (2.3) можно свести к эквива­ лентным ограничениям типа равенств, а каждую из произволь­ ных по знаку переменных x.,j = k + l,n можно заменить дву­ мя неотрицательными переменными Xj и Xj. Тогда задача на минимум (2.1) - (2.5) приводится к следующей ЗЛП, имеющей каноническую форму; к п / ( ^ ) = -X^. i^ j ~ л (^/ - "^ах; (2.6) 7=1 к п + Z + = 1^; (2.7) ,/=! /=^+1 к н S + Z «V (^'/ - ^./) - = 6„ / = 5 +1,5 + /; J-1 /=А--Ь| А: /I S + Z «о- -x,) = b,,i = s + l + \,m- 7=1 /=t+l х^ > 0,7 = 1, it; Xj >0 , X j >0,7 = A: + 1, л; (2.10) x,,^, >0, г = 1,^ + /. 28